Novedades

• Fecha del tercer parcial: Lunes 15 de noviembre. 14:15 hs.
• 14 de noviembre: Disponible la clase Fórmula de Black-Scholes.

General

• Año lectivo: 2010.
• Docentes a cargo de la materia:
  • Teórico: Dra. Patricia Kisbye
  • Práctico y Laboratorio: Lic. Pedro Pury
• Período de clases: del lunes 9 de agosto al jueves 18 de noviembre.
• Programa de la asignatura.

Guías de práctico

• Interés simple y compuesto.
• Tasa de Interés Efectiva, Nominal y Equivalente. .
• Capitalización continua y operaciones de descuento.
• Rentas. Cuotas constantes y progresionas artiméticas y geométricas. Rentas perpetuas.
• Sistemas de amortización.
• Activos de renta fija.
• Mercado financiero.
• Árboles binomiales.
• Árboles iterados.
• Opciones exóticas.
• Uso de planillas de cálculo para valoración de opciones.

Clases

• Interés simple y compuesto..
• La capitalización compuesta - Tasas de interés
• Capitalización continua - Operaciones de descuento.
• Rentas o Anualidades.
• Rentas en progresión aritmética y geométrica.
• Rentas perpetuas.
• Sistemas de amortización.
• Mercado de bonos.
• Mercados financieros.
• El modelo binomial.
• Opciones vainilla y exóticas.
• Opciones exóticas.
• Fórmula de Black-Scholes.

Condiciones para regularizar y promocionar

• Regularizar:
  • Aprobar dos de los tres parciales, con nota mínima 4(cuatro).
• Promoción:
  • Aprobar los tres parciales, con promedio mínimo 6(seis).

 

Parciales

Se tomarán 3 parciales:

• lunes 6 de setiembre
• lunes 18 de octubre
• lunes 15 de noviembre

Calendario de actividades

Bibliografía

• Parte I
  • Fundamentos de matemáticas financieras, Eliseo Navarro / Juan M.. Nave
  • Notas de cátedra sobre Sistemas de Amortización.
• Parte II
• Introducción a los mercados de futuros y opciones. John C. Hull. Sexta Edición . Pearson, Prentice Hall.
• Educación bursátil
• An Introduction to Mathematical Finance, Sheldon Ross, Cambridge University Press.
• Options, futures and other derivatives, John C. Hull, Prentice Hall, 5th Edition.
• Stochastic Calculus for Finance I, Steve E. Shreve, Springer. (Capítulo I).