Métodos de estimación de primas, análisis computacional | Defensa de Trabajo Especial de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

Día: lunes 6 de mayo de 2024

Hora: 15:00 h

Lugar: Aula Magna | FAMAF

Resumen: Las opciones europeas son derivados financieros que dan derecho a su poseedor a comprar o vender el subyacente a un precio y en un momento futuro determinados. Las opciones americanas son similares con la diferencia que pueden ejercerse en cualquier momento previo a su vencimiento. En un modelo continuo en el que el subyacente se modela con un movimiento geométrico browniano, es posible dar una fórmula cerrada para la valoración de opciones europeas. En cambio, para las opciones americanas es preciso recurrir a métodos numéricos para la estimación de su prima. Se van a describir y analizar tres diferentes métodos basados en Monte Carlo, sus ventajas y desventajas y mejoras en su implementación. Asimismo, se realizará una introducción al uso del método analítico de diferencias finitas para la valoración de estas opciones.