Modelado discreto de tasas de interés | Trabajo especial de la Licenciatura en Matemática

Directora: Noemí Patricia KISBYE

Lugar: Aula Magna FAMAF

Resumen: En el mercado financiero se comercializan contratos en los cuáles uno podría encontrar desequilibrio y lograr un arbitraje. Las opciones son un tipo de contrato basado en un subyacente, como por ejemplo una tasa de interés. El objetivo del trabajo es determinar el precio de algunas opciones sobre tasas de interés aleatorias, para que no exista oportunidad de arbitraje. Para esto se desarrollan distintos modelos matemáticos discretos que parametrizan el desarrollo de la tasa de interés; mostraremos su implementación algorítmica, ejemplos de los mismos y cómo calibrar sus coeficientes de acuerdo a los precios observados en el mercado.